Opcje opcje obrót handel pdf

Szczegółowe spojrzenie na handel opcjami. Najlepszym aspektem tej książki jest to, że zasadniczo pokazuje, że handel opcjami nie jest dla początkujących. Matematyka w tej książce wymaga wyrafinowanego podparcia statystyk. Jednak myślę, że najlepszą lekcją, jaką wyciągnąłem z tej książki, było to, że posiadanie wewnętrznej informacji o markestach jest kluczem do sukcesu. Wiele kluczowych strategii w tej książce wymaga, abyś był na bieżąco z każdą informacją (wiadomościami biznesowymi, wiadomościami rządowymi, czym jest karmienie, itp.), Która jest dostępna podczas dokonywania transakcji. Analiza statystyczna może być konieczna, ale z pewnością nie wystarczy, aby odnieść sukces w obrocie opcjami. W przedmowie mówi się o doświadczonych traderach opcji, ale w najlepszym przypadku jest to przydatne dla początkujących szukających następnego kroku. Zaczyna się OK, przechodząc od podstaw Black-Scholes, trybów drzewa dwumianowego, obliczania zmienności itp. Myślisz, że przejdziesz do interesujących rozdziałów - dostaniesz puch o spready do licytacji, które są szerokie dla opcji, jak opcja może zmiana ceny w czasie przed wygaśnięciem, jak wygląda termoogniskowy marker. Naprawdę Każdy sprzedawca opcji doświadczenia już to wie. Pierwsze kilka rozdziałów definiuje Gamma, Kurtosis, ale potem nie wspomniano o nich ponownie w dalszej części książki. Ostatni rozdział 9 zawiera diagramy tego, co Jeff uważa za rozwiązanie IT. Nie mogę tego dostrzec, że jest dla nikogo użyteczny, większość ludzi nie będzie budować własnych aplikacji, a gdyby tak było, nie opieraliby go na kilkudziesięciu niewyraźnych rysunkach i opisach. Jest kilka rzeczy, o których nie mówi się regularnie, przypinanie po wygaśnięciu, zmiany w zmienności zapasów nad zarobkami. Jeśli wchodzisz w opcje i chcesz zamówić wiele różnych książek, aby uzyskać różne poglądy na ten temat, może to być przydatne, inaczej nie sądzę, że jest tak przydatny. Jest to bardzo dobra książka (dla pośrednich i zaawansowanych handlowców) dotycząca opcji i zmienności wpływu na strategie z prostym prostym podejściem. Są jednak kawałki małej matematyki, niezbędne do zrozumienia krawędzi z opcjami. Książka dostarczyła mi pewnych dobrych pomysłów i unikalnych spostrzeżeń, a także zaostrzyła moją wiedzę na temat zmienności i wpływu, który zwiększa i zmniejsza zmienność, na ceny opcji i wartości. Ta książka otworzyła mi oczy na możliwość wykorzystania danych historycznych do czerpania zysków z empirycznych prawidłowości, które nie przechwytuje model BSM (np. Wahania zmienności, przypinanie przy wygaśnięciu, zmiany cen nie potwierdzające logormalnej dystrybucji przyjętej przez model). Jeżeli opinia publiczna ślepo korzysta z modelu BSM, a tym samym ustawia cenę opcji, jak sugeruje model, handlowcy, którzy są świadomi tych odchyleń, mogą skorzystać z niewłaściwej wyceny. Dyskusje na temat uporządkowanych pozycji są wnikliwe. Na przykład zawsze myślałem, że opcje są efektywnie wyceniane, tak aby spodziewany zysk z połączenia i połączenia był taki sam. Jednak książka pokazuje, że niekoniecznie jest to prawda z powodu parytetu put-call kierowanego przez arbs. Nawet jeśli cena bazowa bardzo spadnie, parytet uniemożliwia zbyt wysokie opcje sprzedaży w stosunku do opcji kupna. Moim jedynym zmartwieniem jest to, że stoły wydają się zbyt małe na Kindle. Zastanawiam się, czy Amazon lub autor mogą dostarczyć plik PDF zawierający tylko tabele i rysunki, aby użytkownicy Kindle mogli je po prostu wydrukować i sprawdzić. Przeczytałem wszystkie inne recenzje tej książki i byłem bardzo zaskoczony, po przeczytaniu książki, że ktoś rzeczywiście powiedział, że udało im się skopiować niektóre wartości HV, Ivol i spike z jego książki. Ja też przechodziłem przez ćwiczenie tworzenia arkusza kalkulacyjnego Excela i próbowałem, jak tylko mogę, nie podkręcać moich wartości arkusza kalkulacyjnego, aby zbliżyć się do wartości Jeffsa. Na przykład, w danych AAPL mogę dopasować wartości zmienności, ale potem skoki są wyłączone przez czynniki 10 Niektóre z późniejszych narracji towarzyszących tabelom w rozdziale 6 Nie mogę duplikować bezdotyku, nie-jak i uwierz mi, że nie jestem matematyczny ignorant. Próbowałem zdobyć jego wartości począwszy od ceny i idąc dalej lub zaczynając od innych wartości i idąc w drugą stronę, aby rozwiązać za cenę i przepraszam, ale bez enchilady Tak więc, moim wnioskiem i powodem mojej niskiej oceny jest to, że chociaż niektóre z podstawowych Pomysły są rozsądne, tabele, matematyka i towarzyszące im wyjaśnienia towarzyszące są bezużyteczne. Znajduję wartość w czymś, jeśli mogę powielić wyniki autorów. Próbowałem skontaktować się z Jeffem, ale jak dotąd nie miałem szczęścia. A więc w sumie książka OK z kilkoma dobrymi pomysłami, ale autor nie jest nauczycielem. Ta książka mogłaby być o wiele lepsza. Autor rozpoczyna swoją książkę, stwierdzając, że wiele książek o opcjach handlowych jest zbyt akademickich i nie ma praktycznego zastosowania. Ta książka to po prostu książka jak te książki. - Pokazuje nam, jak obliczać zmienność w programie Excel i jak wyrażać codzienne ruchy w jednostkach sigma (np. 3,6 odchylenia standardowego). - Jasna demonstracja negatywnych skutków spreadów bid-ask, ogromny wpływ małych wahań zmienności na cenę opcji. - Część dotycząca skoków zmienności (chociaż autor ponownie nie podchodzi szczegółowo do sposobu wykorzystania tych skoków) - Zbyt teoretyczny model wyceny i zmienność - Zbyt krótko dla Greków - Ta cała książka nie zawiera jasnego wyjaśnienia różnica pomiędzy zmiennością implikowaną a zmiennością historyczną, ani nie wyjaśnia w jasny sposób, jak obstawiać opcje, jeśli znasz różnicę. W części dotyczącej skoków zmienności znajduje się krótki tekst, ale nie jest to wcale jasne. Z łatwością można temu zapobiec, gdyby autor poświęcił więcej czasu na podstawy. - Część na (podstawowych) strategiach opcyjnych była moim zdaniem kiepska. Nie ma wiele przydatnych rzeczy dla handlowców opcji, takich jak ja, handlujących spreadami kredytowymi i motyle i tym podobne. W sumie nie jest to naprawdę zła książka, ale autorowi brakuje niezbędnych umiejętności pisania, aby udostępnić te rzeczy publicznie. Mc Millan lub Natenberg są znacznie lepsi. Nawet książka typu Jak wzbogacić się z opcji z Lowell (która zawiera dużo mniej szczegółów i złożoności niż ta książka) będzie bardziej pomocna dla przeciętnego inwestora opcji. Szczegóły produktu: Twarda okładka: 304 strony Wydawca: FT Press 1 edycja (27 stycznia 2008 r.) Język: angielski ISBN-10: 0132354691 ISBN-13: 978-0132354691 Wymiary produktu: 6,2 x 1,1 x 9,3 cala Więcej szczegółów na temat The Volatility Edge in Obrót opcjami: nowe strategie techniczne inwestowania na niestabilnych rynkach 1. edycja Krawężność zmienności w obrocie opcjami: nowe strategie techniczne inwestowania w niestabilne rynki 1. edycja PDF EbookOne kompletna książka o zmienności. Co. Tak, taka była reakcja, którą miałem na myśli, kiedy otrzymałem ofertę od Financial Times Press, aby przejrzeć manuskrypt nadchodzącej książki 8220Volatility Edge w Opcjach Trading 8221 Jeffa Augena, Instruktora, New York Institute of Finance. Ponieważ mam nienasyconą chęć do nauki, przyjąłem rękopis i zdecydowałem się czytać, ale zbiegło się to z moimi miesiącowymi wakacjami i dlatego nie mogłem napisać blurbu w samą porę dla tej książki. Cóż, książka jest teraz opublikowana i możesz kupić jej kopię od Amazon. Pozwól mi zacząć od mojej perspektywy, że było to warte mojego czasu. To dodało wartości do mojej istniejącej wiedzy na temat IV i specjalnie wzmocniło moje przemyślenia na temat działań związanych z zakładaniem zapasów. Nie jest to łatwa książka, dlatego wymaga niepodzielnej uwagi. Nie mogłem czytać i zrozumieć podczas mojej podróży do miejsc (mój zwykły styl czytania książek), więc zdecydowałem się ją przeczytać podczas godzin targowych, zamiast patrzeć na monitory, czytać książkę i robić symulacje oraz testowanie z powrotem. Książka jest dobrze skategoryzowana, a każdy rozdział ma stronę podsumowującą. Nie przeskakuj bezpośrednio do podsumowania, ponieważ poleciłbym autorom przemyślenie procesu, aby dostać się do punktów. Książka zawiera podstawowe informacje na temat Opcji Opcji i wiele wyjaśnia na temat zmienności (Rozdział 2 i 3), które mogą być dobrym odświeżeniem, ale jeśli znasz to i tam jesteś, możesz to pominąć i przejść bezpośrednio do rozdziału 5 który zarządza podstawowymi pozycjami opcji. Jedna rzecz, którą chcę podkreślić, musisz mieć zrozumienie opcji, powinna znać Greków i mieć podstawy, zanim w pełni wykorzystasz te koncepcje. Przybornik Pls OP, aby znaleźć kilka narzędzi, które pomogą Ci zacząć. Ten sam rozdział wyjaśnia objaśnienia, wezwania, okrzyki i dezertezy, zakryte połączenia i puty, syntetyki. Sugeruję przerwę po przeczytaniu rozdziału 5. Zrób sobie przerwę na dzień lub dwa i po prostu spróbuj zasymulować idee, które autor opisał w rozdziale 5. Baw się zmianami cen, IV i jeśli twoja platforma brokersów pozwala, to korzystaj z przykładów podanych w książce. Podobały mi się Rozdział 6, 7 i 8. Szybko przejrzałem rozdział 9. Rozdział 6 mówi o zarządzaniu złożonymi pozycjami i obejmuje 5 interesujących obszarów 1) Kalendarz i przekątna spreadów, 2) Wskaźniki, 3) Wskaźniki obejmujące wiele dat wygaśnięcia, 4) Złożone transakcje wieloczęściowe i 5) Zabezpieczenia za pomocą VIX. Istnieje wiele przykładów i dlatego musisz mieć komputer ze sobą lub papierowy długopis, aby śledzić handel całkowicie. Nie znajdziesz wiele dyskusji na temat konwertowania kalendarza na XYZ lub przekątnej na kalendarz itp., Ale daje dość dobry pomysł na to, jak je odtwarzać. Lubiłem korzystać z VIX, ale chciałbym, żeby było jeszcze kilka przykładów lepiej, nawet gdyby autor dał portfel i pokazał, jak zabezpieczyć to w VIX w różnych warunkach. Niemniej jednak zapewnił dobre podstawy do zrozumienia VIX, który można uzupełnić darmowym zasobem na CBOE lub w OPToolbox. Cykle zarobkowe omówiono w Rozdziale 7. Jeff rozwinął ruchy cenowe przed ogłoszeniem i ogłoszeniem o zarobkach oraz udostępnił przykłady strategii, które można wdrożyć, aby skorzystać z tego raz na trzy miesiące wydarzenia. Może to być ważne, aby doświadczyć handlowców, gdy zacznie się cykl zarabiania (od tego pisania). Jest to jeszcze bardziej interesujące dla niektórych zasobów, takich jak GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, które mogą oferować ogromne możliwości wyłącznie wokół zarobków. Przypinanie magazynowe poprzez cykl wydechowy omówione jest w rozdziale-8. Lubię to. Jeff bardzo dobrze wyjaśnił, w prosty sposób, jakie czynniki mogą wpłynąć na nieefektywność i zmienność w tym dniu. Eksperymentowałem z Google przez długi czas i odniosłem dwa sukcesy. Sprawdź tutaj pierwszą i drugą. Mówi konkretnie o: Szybko przyspieszającym rozkładzie czasu Duże codzienne wahania IV Upadek w ostatnim dniu Zapas związany z odwijaniem złożonych pozycji i żywopłotów Jest to dość ciekawy rozdział, który może przynieść dobre wyniki, o ile czytelnicy dobrze rozumieją pojęcia i Zdobyłeś praktyczne doświadczenie przed nurkowaniem z prawdziwymi pieniędzmi. To jest raz na miesiąc szansa i zwroty (a więc strata) są znaczące. Sugerowałbym przeczytanie go w końcu (myślę, że jest powód, dla którego Jeff trzymał go na końcu). Jest to interesująca książka, którą chciałbym dodać do mojej listy lektur i poleciłbym tym, którzy mają jakieś pochodzenie na temat Greków i rozumieją podstawy handlu opcjami. Jako dobry gest dostałem 5 egzemplarzy książki, którą rozpowszechniam, dla 5 członków OPN, którzy często również uczestniczą w nauce innych. Opłacalne czytanie, PO Powiązane artykuły Czerpanie ekonomii Lepsze wyniki OPN Sept 9.2 (Otwarte) Magiczna formuła Inwestowanie Jak być przed rynkiem Handel z twojego jelita Jeszcze nie skończyłem czytać przez to wszystko, ale poziom analizy i wiedza została zniszczona mnie daleko. Spędziłem 2 godziny w księgarni, próbując znaleźć książkę, która dokładnie analizuje zachowanie opcji. Wszyscy byli tacy sami, dopóki nie znalazłem tej książki. Dziękuję Jeffowi za napisanie książki, która ma pełne i przemyślane podejście do opcji. Na pewno będę szukał innych książek, które zdecydujesz się napisać (i mam nadzieję, że napiszesz o wiele więcej tej jakości). Jest to najbardziej unikalna książka z opcjami, którą przeczytałem. Opcje 8217 cena dotknięta odchyleniami zmienności jest trudną lekcją. Wydaje się odpowiadać na to, co fustrowało mój własny handel. I8217m próbuje uzyskać książkę, by odpowiedzieć na jaką strategię zastosować w dwóch różnych sytuacjach. W pierwszej sytuacji wiadomo, że zapas podstawowy nagle spada, przedsiębiorca prognozuje, że zapas podstawowy spadnie o kolejne 20 w ciągu 20 dni. W drugiej sytuacji wiadomo, że zapas podstawowy nagle spada, przedsiębiorca następnie przewiduje, że zapas podstawowy wzrośnie o 44 w ciągu 15 dni. Proszę, powiedz mi, jaka może być odpowiednia strategia w każdej sytuacji. Dziękuję Ci. Jeff O p. s. Przed przeczytaniem tej książki, zastanawiałem się, dlaczego moje pozycje opcji nie reagują na podstawowe akcje. Teraz wiem więcej, ale nadal jestem studentem. Robert Nicholson mówi: Jeff, kupiłem waszą zmienność Volatility w twardym i nie-DRM Ebook od FTpress (informit) kilka miesięcy temu i teraz I8217m jest rozczarowany, że tym razem, kiedy kupiłem twoją nową książkę Day Trading Options przez tego samego sprzedawcę, który PDF to plik PDF DRM8217d, którego nie można odczytać na moim iPodzie lub iPodzie touch. Ponadto, gdy kupisz go z FTPress w Safari na Macu, nie jest jasne, że kupujesz wersję cyfrową książki DRM Adobe, ponieważ ta informacja jest na stronie. O dziwo, jest w kodzie źródłowym do samej strony internetowej, ale ta informacja nie jest wyświetlana na stronie. Przed pobraniem tego zaszyfrowanego DRM pliku Adobe Reader PDF, pamiętaj: ale tylko, jeśli kupisz 8220View Source8221 przed zakupem. I8217m żąda zwrotu pieniędzy lub wersji Non-DRM książki od osób z informit. John Jakobs mówi: Słyszałem, że ty i twój produkt jesteście wspaniali. Obecnie prowadzę projekt Teleseminar Web Series, który produkuję z Alanem Shortem i wierzę, że będziecie idealnie pasować do tej produkcji. Chciałbym Państwu zaoferować możliwość uczestniczenia w charakterze prelegenta i eksperta w zakresie handlu opcjami. Konkretnie koncentruje się na wybranym przez Ciebie produkcie w twojej dziedzinie wiedzy z opcjami Jako mówca powinieneś spodziewać się od 7 do 20 tysięcy dolarów za 1 sesję jako głośnik (od 1 do 1,5 godziny). Dodatkowo możesz spodziewać się następujących korzyści wynikających z uczestnictwa w tej serii. Zarabiaj w zaciszu własnego domu. Masz okazję sprzedać swój produkt aż do 50 000 do 100 000 potencjalnych nowych klientów z listą wyboru. Rozwiń swoją własną listę klientów, aby zyskać więcej rozpoznawalności nazw i ekspozycji marketingowej swoich produktów. zarabiać dodatkowe prowizje w wysokości do 750 na sprzedaż po prostu wysyłając e-mailem swoją listę rezygnacji Otrzymuj bieżący marketing i sprzedaż wieczystą w wyniku moich praktyk marketingu afiliacyjnego Masz szansę na wygranie głównej nagrody MarketingPromotion na tygodniowym urlopie w wielu kurortach lub ekwiwalent gotówki Obecnie mam zobowiązania od głośników o wysokim profilu, takich jak: Peter Rosenstriech 8211 Autor Forex Revolution i Główny Analityk Rynku dla AMC i wyróżniony Guest Speaker na MSNBC8217s Squawk Box Charles Dudley 8211 Założyciel Dudley Success Group i Mentoring Corp AJ Brown 8211 TradingTrainer Mario Marciano 8211 Finansowanie rynku akcji za pomocą głośników o wysokim profilu, ponieważ te pozycje w serii szybko się zapełniają dzierżawy daj mi znać o twoim zainteresowaniu uczestnictwem w twojej najwcześniejszej możliwej dogodności. Wyślij mi informację o swojej chęci i chęci uczestnictwa, odpowiadając na tę wiadomość e-mail lub telefonicznie pod numerami podanymi poniżej. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od ciebie i współpracować z Tobą, korzystając z tej listy doskonałych głośników o wysokim profilu. John Jakobs 845-544-1476 8211 Office 845-406-7056-Komórka 8230 do leżących u podstaw ruchów (i zdarzeń powiązanych), można czerpać coraz więcej korzyści. Oto książka o zmienności implikowanej, którą omówiłem jakiś czas temu. Może to pomóc w zrozumieniu niektórych koncepcji dotyczących wyświetlania 8230 8230 pozostań w kontakcie z częścią 2, która zostanie opublikowana w ciągu najbliższych dwóch dni. W międzyczasie, kliknij tutaj, aby przeczytać moją recenzję jego wcześniejszej książki 8220 The Volatility Edge w opcjach 8230 NAJNOWSZE TWEETY Wszystko ustawione dla naszych zamkniętych drzwi prywatnych, w pełni wyprzedane, intensywne wydarzenie ProfitPath. Czuję się podekscytowany Czas temu 11 Dni za pośrednictwem Facebooka Odpowiedz - Retweet - Ulubiony Wciąż wątpliwy geniusz Mr. Buffett Skąd pochodzą pieniądze Jak moc działa Kompilacja Jak. t. coGLTn3oTptM Czas temu 15 dni za pośrednictwem Facebooka Odpowiedź - Retweet - Ulubione Jak traktować OptionsTrading jako firmę ubezpieczeniową Istnieje wiele podobieństw i wiele infekuje. t. co7z62qOnCNm Czas temu 22 dni za pośrednictwem Facebooka Odpowiedz - Retweet - Ulubiony oskarsyahbana początkowo też tak myślałem. Ale zrzut ekranu platformy kupców IB (tak mi się wydaje) był pomocny w zrozumieniu pozycji Czas temu 32 dni za pośrednictwem Twittera Odpowiedź klienta internetowego - Retweet - Ulubiony Zyskowny sezon zarobkowy FB 30 AMZN 30 GOOG 21. niepieniężny DLTR 14 PPG 30 SPX -2,7 , to sign-upgt t. cokLI2l9KcIX Czas temu 32 dni za pośrednictwem Twitter Web Client Odpowiedz - Prześlij dalej - Ulubione Przyjaciel mnie na Facebooku Śledź OptionPundit na Facebooku. kopia 2006 ndash 2017 Opcja Pundit. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAWIADOMIENIE: Żadna z OptionPundit ani żaden z jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, innego personelu, przedstawicieli, agentów lub niezależnych wykonawców nie jest, w takim charakterze, licencjonowanym doradcą finansowym, zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym lub zarejestrowanym brokerem. Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wszyscy inwestorzy, którzy zajmują się opcjami, powinni przeczytać i zrozumieć publikację Charakterystyka i ryzyko standardowych opcji. Kopię tej publikacji można uzyskać, klikając ten link. OptionPundit nie obiecuje, nie gwarantuje ani nie sugeruje werbalnie ani na piśmie, że wszystko, czego uczy nas nasz biuletyn, drukowane materiały lub wyświetlane na naszej stronie internetowej, nieuchronnie przyniesie zysk. OptionPundit jest właścicielem praw autorskich do całego tekstu i grafiki zawartej na tej stronie. Kopiowanie, publikowanie lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody OptionPundit jest surowo zabronione. Właściciele, wydawcy i agenci OptionPundit nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody pieniężne lub inne, które mogą wyniknąć z zastosowania informacji zawartych w ramach tej strony i biuletynu. Na tej stronie publikujemy materiały, które spełniają określone kryteria reprezentujące cechy związane z opisanymi strategiami handlowymi. Indywidualni przedsiębiorcy muszą dołożyć należytej staranności w analizie oferowanych opcji w celu ustalenia, czy stanowią one odpowiednią okazję. OptionPundit i jego agenci, partnerzy, przedstawiciele, pracownicy, zleceniodawcy, partnerzy biznesowi lub partnerzy, partnerzy lub niezależni wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski, które mogą wyniknąć z zastosowania informacji zawartych na tej stronie internetowej lub w biuletynie. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Transakcje opcjami wiążą się ze znacznym ryzykiem. Możesz stracić opcje handlu pieniędzmi. Wcześniejsze wyniki zamieszczone na tej stronie mają na celu dać ci wyobrażenie o tym, co mogłeś / aś zrobić lub stracić, korzystając z usługi OptionPundit, ale w żaden sposób nie są dokładnym odzwierciedleniem tego, co zrobiłbyś lub straciłeś. Dlatego nie powinieneś polegać na naszych wcześniejszych wynikach handlowych jako doskonałej replikacji tego, jakie byłyby Twoje zyski lub straty, postępując zgodnie z naszą usługą. Ryzyko związane z rynkiem akcji jest nieodłączne, a przed podjęciem decyzji należy rozważyć takie ryzyko. Przedstawiciele OptionPundit mogą, ale nie muszą zajmować pozycję w którejkolwiek z akcji wymienionych w momencie publikacji i zastrzegają sobie prawo do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek zabezpieczenia, opcji, przyszłego lub pochodnego produktu bez powiadomienia. Żadne informacje opublikowane przez OptionPundit nie powinny być traktowane jako spersonalizowane porady inwestycyjne. Chociaż zespół OptionPundit może odpowiedzieć na ogólne pytania do działu obsługi klienta, nie są one licencjonowane na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych w celu uwzględnienia konkretnej sytuacji inwestycyjnej. Żadnej komunikacji zespołu OptionPundit nie należy traktować jako spersonalizowanej porady inwestycyjnej. Produkty OptionPundit są dostarczane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez dostęp do obszaru członkostwa, w którym publikowane są powiadomienia handlowe i specjalne alerty. 2018 OptionPundit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obowiązują warunki użytkowania. Powielanie, adaptacja, dystrybucja, publiczne wyświetlanie, wystawianie na zysk lub przechowywanie w jakichkolwiek elektronicznych nośnikach informacji w całości lub w części jest zabronione pod groźbą kary. Szczegółowo obejrzyj handel opcjami. Najlepszym aspektem tej książki jest to, że zasadniczo pokazuje, że handel opcjami nie jest dla początkujących. Matematyka w tej książce wymaga wyrafinowanego podparcia statystyk. Jednak myślę, że najlepszą lekcją, jaką wyciągnąłem z tej książki, było to, że posiadanie wewnętrznej informacji o markestach jest kluczem do sukcesu. Wiele kluczowych strategii w tej książce wymaga, abyś był na bieżąco z każdą informacją (wiadomościami biznesowymi, wiadomościami rządowymi, czym jest karmienie, itp.), Która jest dostępna podczas dokonywania transakcji. Analiza statystyczna może być konieczna, ale z pewnością nie wystarczy, aby odnieść sukces w obrocie opcjami. W przedmowie mówi się o doświadczonych traderach opcji, ale w najlepszym przypadku jest to przydatne dla początkujących szukających następnego kroku. Zaczyna się OK, przechodząc od podstaw Black-Scholes, trybów drzewa dwumianowego, obliczania zmienności itp. Myślisz, że przejdziesz do interesujących rozdziałów - dostaniesz puch o spready do licytacji, które są szerokie dla opcji, jak opcja może zmiana ceny w czasie przed wygaśnięciem, jak wygląda termoogniskowy marker. Naprawdę Każdy sprzedawca opcji doświadczenia już to wie. Pierwsze kilka rozdziałów definiuje Gamma, Kurtosis, ale potem nie wspomniano o nich ponownie w dalszej części książki. Ostatni rozdział 9 zawiera diagramy tego, co Jeff uważa za rozwiązanie IT. Nie mogę tego dostrzec, że jest dla nikogo użyteczny, większość ludzi nie będzie budować własnych aplikacji, a gdyby tak było, nie opieraliby go na kilkudziesięciu niewyraźnych rysunkach i opisach. Jest kilka rzeczy, o których nie mówi się regularnie, przypinanie po wygaśnięciu, zmiany w zmienności zapasów nad zarobkami. Jeśli wchodzisz w opcje i chcesz zamówić wiele różnych książek, aby uzyskać różne poglądy na ten temat, może to być przydatne, inaczej nie sądzę, że jest tak przydatny. Jest to bardzo dobra książka (dla pośrednich i zaawansowanych handlowców) dotycząca opcji i zmienności wpływu na strategie z prostym prostym podejściem. Są jednak kawałki małej matematyki, niezbędne do zrozumienia krawędzi z opcjami. Książka dostarczyła mi pewnych dobrych pomysłów i unikalnych spostrzeżeń, a także zaostrzyła moją wiedzę na temat zmienności i wpływu, który zwiększa i zmniejsza zmienność, na ceny opcji i wartości. Ta książka otworzyła mi oczy na możliwość wykorzystania danych historycznych do czerpania zysków z empirycznych prawidłowości, które nie przechwytuje model BSM (np. Wahania zmienności, przypinanie przy wygaśnięciu, zmiany cen nie potwierdzające logormalnej dystrybucji przyjętej przez model). Jeżeli opinia publiczna ślepo korzysta z modelu BSM, a tym samym ustawia cenę opcji, jak sugeruje model, handlowcy, którzy są świadomi tych odchyleń, mogą skorzystać z niewłaściwej wyceny. Dyskusje na temat uporządkowanych pozycji są wnikliwe. Na przykład zawsze myślałem, że opcje są efektywnie wyceniane, tak aby spodziewany zysk z połączenia i połączenia był taki sam. Jednak książka pokazuje, że niekoniecznie jest to prawda z powodu parytetu put-call kierowanego przez arbs. Nawet jeśli cena bazowa bardzo spadnie, parytet uniemożliwia zbyt wysokie opcje sprzedaży w stosunku do opcji kupna. Moim jedynym zmartwieniem jest to, że stoły wydają się zbyt małe na Kindle. Zastanawiam się, czy Amazon lub autor mogą dostarczyć plik PDF zawierający tylko tabele i rysunki, aby użytkownicy Kindle mogli je po prostu wydrukować i sprawdzić. Przeczytałem wszystkie inne recenzje tej książki i byłem bardzo zaskoczony, po przeczytaniu książki, że ktoś rzeczywiście powiedział, że udało im się skopiować niektóre wartości HV, Ivol i spike z jego książki. Ja też przechodziłem przez ćwiczenie tworzenia arkusza kalkulacyjnego Excela i próbowałem, jak tylko mogę, nie podkręcać moich wartości arkusza kalkulacyjnego, aby zbliżyć się do wartości Jeffsa. Na przykład, w danych AAPL mogę dopasować wartości zmienności, ale potem skoki są wyłączone przez czynniki 10 Niektóre z późniejszych narracji towarzyszących tabelom w rozdziale 6 Nie mogę duplikować bezdotyku, nie-jak i uwierz mi, że nie jestem matematyczny ignorant. Próbowałem zdobyć jego wartości począwszy od ceny i idąc dalej lub zaczynając od innych wartości i idąc w drugą stronę, aby rozwiązać za cenę i przepraszam, ale bez enchilady Tak więc, moim wnioskiem i powodem mojej niskiej oceny jest to, że chociaż niektóre z podstawowych Pomysły są rozsądne, tabele, matematyka i towarzyszące im wyjaśnienia towarzyszące są bezużyteczne. Znajduję wartość w czymś, jeśli mogę powielić wyniki autorów. Próbowałem skontaktować się z Jeffem, ale jak dotąd nie miałem szczęścia. A więc w sumie książka OK z kilkoma dobrymi pomysłami, ale autor nie jest nauczycielem. Ta książka mogłaby być o wiele lepsza. Autor rozpoczyna swoją książkę, stwierdzając, że wiele książek o opcjach handlowych jest zbyt akademickich i nie ma praktycznego zastosowania. Ta książka to po prostu książka jak te książki. - Pokazuje nam, jak obliczać zmienność w programie Excel i jak wyrażać codzienne ruchy w jednostkach sigma (np. 3,6 odchylenia standardowego). - Jasna demonstracja negatywnych skutków spreadów bid-ask, ogromny wpływ małych wahań zmienności na cenę opcji. - Część dotycząca skoków zmienności (chociaż autor ponownie nie podchodzi szczegółowo do sposobu wykorzystania tych skoków) - Zbyt teoretyczny model wyceny i zmienność - Zbyt krótko dla Greków - Ta cała książka nie zawiera jasnego wyjaśnienia różnica pomiędzy zmiennością implikowaną a zmiennością historyczną, ani nie wyjaśnia w jasny sposób, jak obstawiać opcje, jeśli znasz różnicę. W części dotyczącej skoków zmienności znajduje się krótki tekst, ale nie jest to wcale jasne. Z łatwością można temu zapobiec, gdyby autor poświęcił więcej czasu na podstawy. - Część na (podstawowych) strategiach opcyjnych była moim zdaniem kiepska. Nie ma wiele przydatnych rzeczy dla handlowców opcji, takich jak ja, handlujących spreadami kredytowymi i motyle i tym podobne. W sumie nie jest to naprawdę zła książka, ale autorowi brakuje niezbędnych umiejętności pisania, aby udostępnić te rzeczy publicznie. Mc Millan lub Natenberg są znacznie lepsi. Nawet książka typu Jak wzbogacić się z opcji z Lowell (która zawiera dużo mniej szczegółów i złożoności niż ta książka) będzie bardziej pomocna dla przeciętnego inwestora opcji. Szczegóły produktu: Twarda okładka: 304 strony Wydawca: FT Press 1 edycja (27 stycznia 2008 r.) Język: angielski ISBN-10: 0132354691 ISBN-13: 978-0132354691 Wymiary produktu: 6,2 x 1,1 x 9,3 cala Więcej szczegółów na temat The Volatility Edge in Opcje Trading: Nowe strategie techniczne inwestowania w niestabilne rynki 1. edycja Pobierz The Volatility Edge w handlu opcjami: Nowe strategie techniczne inwestowania w niestabilne rynki Pierwsza edycja PDF EbookShow 007: Dlaczego zmienność implikowana jest kluczem do 8220Edge8221 Opcje transakcji Pobierz Ultimate Options Przewodnik strategiczny W tej sesji Opcji Alpha Podcast przeprowadzona zostanie bardzo zaawansowana rozmowa na temat implikowanej zmienności (IV) i dlaczego zrozumienie IV ma kluczowe znaczenie dla zdobycia i przewagi na rynku. Dodatkowo używaj bardzo specyficznego przykładu z YHOO i HAL, które mają IV z 32, ale kiedy stosujemy percentyle IV, dowiadujemy się, że powinieneś handlować tymi zapasami zupełnie innymi. Zapnij się - ten jest intensywny W Todays Show, Youll Dowiedz się: Dlaczego zmienność implikowana jest kluczem do twojej przewagi w handlu. Świetne wskazówki, zwłaszcza dla początkujących, na temat radzenia sobie z różnymi rodzajami transakcji. 3-etapowy proces wyboru właściwej strategii opcji, niezależnie od kierunku rynku. Dlaczego proces eliminacji jest najlepszym sposobem zawężenia strategii opcyjnej. Kilka konkretnych przykładów wyboru strategii do zastosowania w segmencie zamkniętego dzwonka. Linki i zasoby wspomniane na wystawie: Bezpłatne opcje Kursy handlowe: podstawowe informacje 20 filmów. Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnie nowym handlowcem, czy doświadczonym handlowcem, nadal musisz opanować podstawy. Celem tej sekcji jest pomoc w przygotowaniu podstaw do edukacji za pomocą prostych, ale ważnych lekcji związanych z opcjami. Znalezienie amp placing Transakcje 26 wideo. Sukces w obrocie opcjami wynosi 100 w zależności od umiejętności znalezienia i wejścia w transakcje dające przewagę na rynku. Moduł ten pomaga nauczyć się, jak prawidłowo skanować i wybrać najlepsze strategie, aby każdego dnia wykonać inteligentniejsze transakcje opcjami. Ceny wzmacniacza Zmienność 12 filmów. Ten moduł zawiera lekcje dotyczące opanowania zmienności implikowanej i premii cenowej dla określonych strategii. Przyjrzyj się także względności względnej i percentylom, które pomogą Ci wybrać najlepszą strategię do zastosowania dla każdej możliwej konfiguracji rynkowej. Opcje neutralne Strategie 7 filmów. Piękno opcji polega na tym, że możesz handlować rynkiem w neutralnym zakresie w górę lub w dół. Nauczysz się kochać boki i rynki związane z zasięgiem, ze względu na możliwość budowania bezkierunkowych strategii, które przynoszą zyski, jeśli akcje pójdą w górę, w dół lub nigdzie w ogóle. Bycza Opcje Strategie 12 filmów. Oczywiście każdy chce zarabiać, gdy rynek idzie w górę. W tym module dowiesz się, jak tworzyć konkretne strategie, które przynoszą zyski dzięki rosnącym rynkom, w tym niskim strategiom IV, takim jak kalendarze, diagonale, transakcje objęte umowami i spready z polecenia zapłaty. Opcje Expiration amp Assignment 11 Wideo. Naszym celem jest zrozumienie logistyki działania każdego procesu i zaangażowanych stron. Jeśli nie masz pewności co do procesów wygasania lub masz pytania, na które nie możesz uzyskać odpowiedzi, to ta sekcja pomoże ci. Zarządzanie portfelem 16 filmów wideo. Kiedy mówię o zarządzaniu portfelem, niektórzy ludzie automatycznie zakładają, że potrzebujesz Masters z MIT, aby zrozumieć koncepcję i strategie - to NIE jest prawda. W tym module zobaczysz, dlaczego zarządzanie opcjami handlu ryzykiem jest naprawdę proste. Dostosowania handluHedges 15 filmów. W tym popularnym module, podam konkretne przykłady tego, jak można zabezpieczyć różne strategie opcji, aby zmniejszyć potencjalne straty i dać sobie szansę na zysk, jeśli coś się zmieni. Dodatkowo, pomóż w stworzeniu systemu ostrzegania, aby zaoszczędzić czas i uczynić go bardziej automatycznym. Profesjonalny handel 14 filmików. Szczerze mówiąc, ten moduł nie jest przeznaczony tylko dla profesjonalnych handlowców dla każdego, kto chce, aby ostatecznie opcje zastąpiły część (lub całość) ich miesięcznego dochodu. Ponieważ rzeczywistość jest taka, że ​​nastawienie to wszystko, jeśli naprawdę chcesz zarobić na żywe opcje handlowe. Poradniki PDF: Listy kontrolne: Przewodnik po strategiach zaawansowanych. Nasz najpopularniejszy zeszyt ćwiczeń PDF ze szczegółowymi stronami strategii opcji sklasyfikowanymi według kierunku rynku. Przeczytaj cały przewodnik w czasie krótszym niż 15 minut i na zawsze go odwołaj. Przewodnik po zarobkach 33 strony. Ostateczny przewodnik po transakcjach zarobkowych, w tym najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas gry w te jednodniowe zdarzenia zmienności, oczekiwane obliczenia dotyczące ruchu, najlepsze strategie użycia, korekty itp. Zmienność implikowana (IV) Percentile Rank 3 Pages. Chłodne, proste narzędzie wizualne, które pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy inwestować w oparciu o aktualny ranking IV poszczególnych akcji i najlepsze strategie dla każdej zablokowanej części IV. Przewodnik po rozmiarze Handlu amp alokacji 8 stron. Pomożemy ci dokładnie obliczyć, jak obliczyć nowy rozmiar pozycji, a także ile powinno się przypisać do każdej pozycji w oparciu o całkowite saldo portfela. Kiedy kończyć zarządzanie transakcjami 7 stron. W podziale na strategię opcyjną podane są konkretne wytyczne dotyczące najlepszych punktów wyjścia i cen dla każdego rodzaju handlu, aby zmaksymalizować wskaźnik wygranych i zyski długoterminowe. 7-etapowa lista kontrolna wpisu do transakcji 10 stron. Nasze 7 najlepszych rzeczy, które powinieneś dokładnie sprawdzić przed wprowadzeniem do następnej transakcji. Ta szybka lista kontrolna pomoże Ci uniknąć szkód, upewniając się, że wprowadzasz inteligentniejsze wpisy. Real-Money, LIVE Trading: IWM Iron Butterfly (handel końcowy). Opuszczenie tego handlu opcjami żelaznego IWM zapewniło nam 1100 zysku po przypięciu ceny akcji na jeden dzień przed wygaśnięciem na szczycie naszego spreadu. CMG Iron Condor (handel otwarciem). Właśnie nagrałem swoją platformę transakcyjną na żywo (i konto na prawdziwe pieniądze), gdy przechodziłem proces wprowadzania nowego handlu żelaznymi kondorami na rynku CMG. Wewnątrz zobaczysz, jak analizuję, wyceniam i wypełniam transakcję w czasie rzeczywistym. APC Strangle (handel końcowy). Wywołało około 150 z tego niewielkiego dławienia APC, nawet po tym, jak akcje całkowicie przeszły nasze krótkie wezwania w tym miesiącu. Ale jak zwykle implikowana zmienność zawsze przebija kierunek, a ponieważ IV spadł, wartość tego spreadu spadła bardziej - niż wpływ ruchu kierunkowego wyżej. IYR Spread Credit Spread (dostosowywanie transakcji). To dostosowanie jest dobre z 2 powodów. Po pierwsze, zmniejsza ogólne ryzyko w handlu, jeśli IYR nadal będzie się zwiększał. Po drugie, wciąż pozostawia miejsce na to, by zapasy znów spadły w naszym nowym oknie zysku. XHB Straddle (handel końcowy). Udało nam się osiągnąć zysk w wysokości 120 na początku marcowego cyklu wygaśnięcia dla naszej transakcji XHB z obrotem akcjami w środku naszego spodziewanego zasięgu. Kalendarz połączeń AAPL (handel otwarciem). Zajrzyj za kulisy, ponieważ korzystam z naszego nowego oprogramowania listy obserwowanych do szybkiego filtrowania i znajdowania tego kalendarza połączeń AAPL w handlu podczas ogólnej niskiej zmienności implikowanej na rynku. COF Strangle (dostosowanie handlu). Tutaj nagrałem swój ekran handlu na żywo (i konto na prawdziwe pieniądze) pokazując cały proces myślowy, który zastosowaliśmy w celu dostosowania do mojego bieżącego krótkiego dławienia w COF, aby zmniejszyć ryzyko. GDX Strangle (Handel otwarciem). Dzięki złotym wysokim IV dostajemy nowy dusik z 70 szansami na sukces i przyzwoitym kredytem na sprzedaż opcji premium. IBB Iron Condor (handel końcowy). Dzisiaj wychodziliśmy z żelaznego kondora, którego handlowaliśmy w IBB za 142 zyski. Wewnątrz zobaczysz, jak analizuję cenę wyjścia i wypełniam transakcję w czasie rzeczywistym. Dziękuję za Listening Jestem upokorzony, że poświęciłeś swój czas na słuchanie naszego programu i nigdy nie uważam tego za pewnik. Jeśli masz jakieś wskazówki, sugestie lub komentarze na temat tego odcinka lub tematów, które chciałbyś usłyszeć, a które mnie dotyczą, po prostu dodaj swoje przemyślenia poniżej w sekcji komentarzy. Chcesz automatycznych aktualizacji po uruchomieniu nowych programów Zasubskrybuj opcję Podcast alfa w iTunes. Google Play. SoundCloud. iHeart Radio lub Stitcher teraz, zanim zapomnisz - to szybkie i łatwe. Czy podobał Ci się program Prosimy o rozważenie poświęcenia zaledwie 60 sekund, aby pozostawić uczciwą recenzję w iTunes dla opcji Podcast Alpha Option. Oceny i recenzje są niezwykle pomocne i docenione. Mają znaczenie w rankingach serialu i czytam każdego z nich. Jeśli uważasz, że ktoś inny w twoim kręgu społecznym może skorzystać z tematu, który jest dzisiaj objęty, udostępnij pokaz za pomocą widocznych przycisków mediów społecznościowych. Pomaga to w rozpowszechnianiu informacji o tym, co staramy się osiągnąć tutaj, w opcji Alpha, a osobiste polecenia, takie jak ta, zawsze mają największy wpływ. O autorze Kirk założył Option Alpha na początku 2007 roku i obecnie służy jako główny inwestor. Wcześniej był bankierem inwestycyjnym w Grupie ds. Fuzji i przejęć dla Deutsche Bank w Nowym Jorku i REIT Analyst dla BBampT Capital Markets w Waszyngtonie. Jest pełnoetatowym inwestorem opcji i inwestorem nieruchomości. Przeprowadzono wywiady z kilkoma inwestującymi serwisami internetowymi i był on widziany w magazynie Barrons, SmartMoney i wielu innych publikacjach finansowych. Kirk mieszka obecnie w Pensylwanii (USA) ze swoją piękną żoną i dwiema córkami. IV da ci zakres spodziewanego przesunięcia akcji po wynikach. Powiedzmy więc, że w tym przypadku oczekiwany ruch wynosił 14 po zarobkach (w górę lub w dół). Tak więc ruchy akcji 14 (które były oczekiwane i wyceniane) to nadal byśmy zarabiali, ponieważ IV spadł nawet po 14 ruchu. Gdyby akcje przesunęły się bardziej, niż się spodziewaliśmy, to tak, byśmy byli narażeni na potencjalnie przegraną wymianę handlową. Ta pomoc Rozumiem, że sprzedałeś telefon przed TSLA przed zyskiem, a następnie uzyskałeś 14 pozytywnych ruchów, jakie chciałeś. Ale co, jeśli oświadczenie o zarobkach było złą wiadomością, a nie dobrą, a otrzymałeś 14 DROP w cenie giełdowej? Nie8217t IV, po prostu powiedz, że giełda prawdopodobnie zmieni się o X, ale nie oznacza to, w którą stronę naprawdę doceniamy twoją pomoc w zrozumieniu tego 8211 I może powiedzieć, że to bardzo ważne. Prawidłowy IV mówi o wielkości ruchu, a nie kierunku. W prawie wszystkich transakcjach zarobkowych handlujemy wtedy neutralnie, więc niekoniecznie dba się o kierunek, ale tylko o to, że akcje przesuwają się mniej, niż się spodziewano. Cieszę się, że podobał Ci się serial Ricky i dzięki za komentarz Myślę, że to, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że rzeczy nie są binarne, ponieważ prawdopodobieństwa są oparte na rzeczywistych oczekiwaniach rynku (które w związku z tym wyceniają zapasy). Jeśli więc mamy implikowany odczyt zmienności 10 na niektórych zasobach, które pochodzą z rzeczywistych, rzeczywistych cen handlu. Stąd wiemy, że długoterminowa liczba ta jest zawsze zawyżona o pewien margines. Czy to pomoże mi znaleźć kod, do którego się odwołujesz do TOS w podkastu. Kiedy klikam na poniższe poniżej, przenoszą mnie do deski rozdzielczej.